Состояние в трейдинге

Ранее мы уже затронули такую тему, как размер вашей позиции. Очевидно, что он будет определяться вашим благосостоянием. Если вы владеете $100 млн, то вряд ли захотите заниматься мелким бизнесом. То же самое и с трейдингом.

С другой стороны, мы с вами уже определили: чем больше размер позиции, тем выше должно быть время ее удержания, чтобы доход оказался существенно выше по сравнению с издержками на совершение операций.

Итак, сформулируем общие закономерности:

• Чем вы моложе, тем, скорее всего, меньше будет ваш депозит.

• А чем меньше депозит, тем больше:

– рисков вы возьмете, чтобы его умножить;

– торговых стратегий вам доступны;

– таймфреймов вы можете использовать, хотя, как правило, люди с маленьким депозитом склонны торговать самые маленькие таймфреймы.


Общее правило заключается в следующем: трейдер с маленьким депозитом идет на больший риск, и, следовательно, он чаще всего ищет наиболее спекулятивные рынки с возможностью быстро приумножить свой небольшой капитал. Этим пользуются компании, которые позволяют делать ставки на курсы валют с огромными кредитными плечами. Мелкие трейдеры – наименее профессиональная группа участников рынка, целевая клиентура «Форекс»-брокеров (казино), о которых мы говорили выше.

Несмотря на то что размер депозита может быть фактором, определяющим вашу торговую стратегию, ошибочно полагать, будто для прибыльной торговли необходим большой депозит. Ряд стратегий, оперирующих, например, корзинами инструментов, невозможно использовать при маленьком депозите, однако есть и другие стратегии, которые не будут работать на больших деньгах.

Более того, я бы никому не советовал начинать торговать на все сбережения. Возьмите минимальную сумму и попробуйте последовательно зарабатывать. Если же вы теряете деньги с маленького депозита и ищете проблемы в нем, а не в себе – это очень плохо и неправильно.

Теперь сформулируем те методы, которые соответствуют определенному размеру депозита.


Очень маленький депозит (например, до 100 000 руб.):

• высокочастотные операции вручную (скальпинг) или при помощи торгового робота (HFT) на высокомаржинальных рынках (Forex, фьючерсы);

• высокорискованные внутридневные операции на рынках с большим плечом («Форекс», фьючерсы);

• алготрейдинг;

• рынок опционов.


Средний депозит (например, 1 млн руб.):

• экстрадэйтрейдинг – торговля с переносом позиций через ночь (акции, фьючерсы);

• алготрейдинг;

рынок опционов.


Большой депозит (например, 10 млн руб.):

• свинг-трейдинг (ловля больших движений) – акции, фьючерсы;

• инвестиции в акции;

• алготрейдинг.


Очень большой депозит (более 30 млн рублей):

• отдать в доверительное управление;

• инвестиции в акции;

• покупка облигаций;

• диверсифицированные портфели алгоритмических стратегий.


Опытные коллеги могут не согласиться с приведенной выше классификацией – и будут правы. Пожалуйста, имейте в виду, что я не претендую на знание абсолютной истины, а всего лишь привожу примеры, чтобы проиллюстрировать свои тезисы.